De S&P/B3 Ibovespa VIX zal de 30-daagse volatiliteit van opties van de Braziliaanse aandelenbenchmark Bovespa meten, aldus de bedrijven in een gezamenlijke verklaring.
Volatiliteitsindexen meten de zogenaamde impliciete volatiliteit van een aandelenmarkt en worden door beleggers gebruikt als graadmeter voor het marktsentiment en als voorlopende indicator voor prijsbewegingen.
"De Braziliaanse optiemarkt bereikte een nieuw niveau in termen van verhandeld volume, waardoor deze index kon worden gelanceerd en het mogelijk werd om een methodologie die al in andere delen van de wereld wordt gebruikt naar de lokale markt te brengen," zei Henio Scheidt, hoofd indexen van B3, in de verklaring.
