MSCI lanceert volgende generatie van aandelenfactormodellen
15 juni 2022 om 14:00 uur
Delen
MSCI Inc. kondigde de lancering aan van de volgende generatie MSCI Equity Factor Models. De modellen zijn ontworpen om beleggers een beter inzicht te geven in de factoren die het portefeuillerisico en het rendement bepalen als de marktomstandigheden veranderen, en bevatten drie nieuwe factoren: Duurzaamheid omvat zowel een ESG-factor als een koolstofefficiëntiefactor die de uitstoot van een bedrijf in verhouding tot zijn omvang meet. Crowding gebruikt meerdere maatstaven om te beoordelen hoe een aandeel is geprijsd ten opzichte van zijn eigen geschiedenis.
Machine Learning maakt gebruik van gegevenswetenschap en natuurlijke taalverwerking om de relaties te evalueren tussen verschillende variabelen die het rendement van een aandeel beïnvloeden. De nieuwste modellen, die voortbouwen op MSCI's vijf decennia van factoronderzoek en ontwikkeld zijn in overleg met enkele van de grootste beleggers ter wereld, stellen institutionele beleggers in staat portefeuilles samen te stellen op basis van nieuwe en bekende factoraspecten; vergelijkingen uit te voeren met sectorgenoten en benchmarks; en een grotere transparantie te bieden in de kenmerken van portefeuilles door een verbeterde behandeling van beursintroducties, een verbeterde dekking en een dynamische analyse van de blootstelling aan sectoren. De vier nieuwe modellen omvatten het MSCI Global Equity Factor Model en het MSCI USA Equity Factor Model, die zijn ontworpen voor langetermijnbeleggers.
Het MSCI Global Equity Factor Trading Model en het MSCI USA Equity Factor Trading Model zijn bedoeld voor beleggers die strategieën met een kortere beleggingshorizon beheren. De nieuwe modellen zullen beschikbaar zijn via meerdere distributiekanalen, waaronder Snowflake's Data Cloud, geselecteerde partners van derden en van MSCI rechtstreeks via de eigen Barra Portfolio Manager en BarraOne® platforms. De nieuwe MSCI Equity Factor Models evalueren ook pre-fusie Special Purpose Acquisition Corporations (SPAC's), waardoor beleggers meer beleggingsmogelijkheden krijgen en de berekening van sommige bestaande factoren wordt verbeterd.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
MSCI, Inc. is gespecialiseerd in het publiceren van informatie en ondersteunende tools voor institutionele beleggers. De netto-omzet kan als volgt per activiteit worden uitgesplitst - verspreiding van beursindexen (57,4%): met name gebruikt voor het creëren van geïndexeerde producten, vergelijkende prestatieanalyses, rebalancing en assetallocatie; - ontwikkeling van oplossingen en instrumenten voor marktanalyse (24,4%): ontwikkeling van inhoud, toepassingen en diensten voor risicobeheer, performance attributie en portefeuillebeheer; - ontwikkeling van tools voor de analyse van milieu-, sociale en governancecriteria (11,4%); - overige (6,8%). De netto-omzet is als volgt geografisch verdeeld: Verenigde Staten (41,3%), Noord- en Zuid-Amerika (4,4%), Verenigd Koninkrijk (16,1%), Europa/Midden-Oosten/Afrika (22,5%), Japan (4%) en overige (11,7%).