Frankfurt (Reuters) - De EU-bankenautoriteit EBA zal de komende maanden de weerbaarheid van Europese financiële instellingen onderzoeken in een grootschalige stresstest.

Deze keer zullen 70 financiële instellingen deelnemen aan de reguliere stresstest - 20 meer dan bij de laatste stresstest in 2021, kondigde de EBA dinsdag aan. De toezichthouders willen onder andere weten hoe banken een ernstige economische inzinking, aanhoudend hoge inflatie en hoge rentes het hoofd kunnen bieden. Banken moeten onder andere aantonen of ze in zo'n situatie nog voldoende kapitaal hebben. Tot de deelnemende Duitse financiële instellingen behoren Deutsche Bank, Commerzbank en DZ Bank. De EBA is van plan om de resultaten eind juli te publiceren.

Het hypothetische crisisscenario, dat drie jaar beslaat tot en met 2025, gaat uit van een enorme escalatie van geopolitieke spanningen en een heropleving van de coronavirus pandemie. De EBA gaat ervan uit dat Rusland volledig stopt met het leveren van gas aan de EU en dat de energie- en grondstofprijzen de pan uit rijzen. Verwacht wordt dat de inflatie in de EU in 2023 9,7% zal bedragen. De hoge inflatie en de hoge rente drukken de particuliere consumptie en investeringen in het crisisscenario. Het voorspelt een daling van de economische productie met 6,0% in de EU tegen 2025 en een stijging van de werkloosheid met 6,1 procentpunten. Voor 2023 en 2024 wordt uitgegaan van een ernstige recessie. Volgens de EBA is dit het zwaarste crisisscenario voor banken tot nu toe.

In hun vorige stresstest in 2021 waren de toezichthouders in hun negatieve scenario nog uitgegaan van langdurig lage of negatieve rentetarieven. De situatie is nu echter volledig veranderd door de oorlog in Oekraïne. De inflatie in Europa is omhooggeschoten naar een niveau dat in decennia niet meer is voorgekomen. In de eurozone bereikte de inflatie in oktober een niveau van 10,6%. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente sinds juli 2022 al vier keer op rij verhoogd, de laatste keer met 0,50 procent in december. Voor de komende rentevergadering aanstaande donderdag wordt opnieuw een sterke renteverhoging verwacht.

In hun stresstest willen de toezichthouders ook voor het eerst in detail bekijken hoe de schokken 16 sectoren beïnvloeden waarin de banken actief zijn. De resultaten van de EU-brede stresstest moeten worden opgenomen in de jaarlijkse bankbeoordeling (SREP).

(Verslag van Frank Siebelt, bewerkt door Ralf Banser; als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze redactie op berlin.newsroom@thomsonreuters.com (voor politiek en economie) of frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (voor bedrijven en markten)).